Чувствительность цены пут и колл к базовым факторам

Чувствительность цены опциона к изменению. Опционные риски и коэффициенты чувствительности

Чувствительность цены пут и колл к базовым факторам

Как читать опционную таблицу Как читать опционную таблицу Поскольку все больше и больше трейдеров узнают о потенциальных преимуществах опционной торговли, объем торгов неуклонно растет и, судя по тенденции, не собирается останавливаться.

Тенденция также обусловлена появлением качественных электронных терминалов чувствительность цены опциона к изменению серьезных аналитических программ.

виды и типы опционов как заработать деньги в интернете 11 лет

Некоторые трейдеры используют опционы исключительно в спекулятивных целях, другие - для хеджирования, третьи - чтобы создать уникальные позиции, которые дают возможность заработать, даже если базовый актив остается относительно неизменным. Независимо от своих предпочтений, ключевым фактором успеха является правильный выбор типа опциона или опционной комбинации, необходимой для создания позиции с желаемым риском и прибылью.

Таким образом, сегодня трейдера интересует все более сложный набор данных, чем трейдера прошлых десятилетий. В результате, появляются специальные он-лайн источники, а также совершенствуются опционные платформы.

чувствительность цены опциона к изменению

Хотя каждый источник имеет свой формат предоставления данных, ключевые переменные, как правило, никогда не меняются. Ниже представлен принтскрин опционной матрицы, взятый из одной из самых популярных опционных платформ, предоставляемый компанией Интерактив Брокерс Interactive Brokers.

Гамма (Gamma)

На ней показаны все самые популярные переменные. В центре столбец на светлом чувствительность цены опциона к изменению описание опционного контракта Description - там мы видим месяц, день и год контракта, иными словами, срок действия MAR 18 11цены исполнения. Теперь слева направо рассмотрим все столбцы для Колл опциона: Последняя цена Last — цена, по которой была совершена сделка. Изменение Change - текущие процентное изменения в цене по отношению к цене открытия.

Производные цены опциона или «греки»

Цена Бид Bid - текущая рыночная цена на покупку опциона Колл. Цена Аск Ask - текущая рыночная цена на продажу опциона Колл. Объем Volume - количество сделок за последнюю торговую сессию.

  1. Греки опциона | OptionsWorld
  2. греки опциона - Финансовый словарь смарт-лаб.
  3. Чувствительность цены пут и колл к базовым факторам

Ожидаемая волатильность Implied Vol или текущая рыночная волатильность - один из самых непростых опционных показателей. Имеет значительное влияния на стоимость опциона и показывает, на сколько может измениться цена опциона в будущем.

Дельта Deltа - опционный индикатор, указывает на чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива. Иными словами, на сколько изменится цена опциона, если увеличится цена базового актива. Дельта варьируется в пределах 0 - 1 или 0 - смотря в каком источнике смотреть.

Для опциона Колл всегда положительна.

Статьи этой рубрики

Чем ближе к нулю, тем меньшее влияние оказывает базовый актив чувствительность цены опциона к изменению изменения цены опциона. Гамма Gamma - ускорение дельты опционный индикатор, который указывает на то, с какой скоростью будет меняться дельта опциона.

Всегда положительна при покупке и покупатель опциона на продажу приобретает при продаже. Достигает своего максимума в том случае, если дельта опциона находится на своих максимальных значениях.

чувствительность цены опциона к изменению

Вега Vega - опционный индикатор, указывает на чувствительность цены опциона к изменению ожидаемой волатильности. Чем выше рентабельность криптовалют, тем выше стоимость премии при покупке и соответственно наоборот - при продаже.

Ведихин А. и др. Forex от первого лица

Тета Theta - чувствительность премии опциона к времени до его истечения. Всегда отрицательна при покупке и положительна при продаже, указывает на то, что время работает либо на, либо против трейдера. Мы рассмотрели столбцы для Колл опциона.

  • Использование греков для оценки рисков опционных стратегий | Finopedia
  • 6. Как читать опционную таблицу - Основы и теория - Опционная Лаборатория
  • Основные термины и понятия при работе с опционами
  • Опционные риски и коэффициенты чувствительности | Энциклопедия финансовых рынков
  • Как зарабатывать биткоины на кликах

По сути для опциона Пут все то же самое, кроме двух принципиальных различий: 1. Чем выше цена исполнения, тем дороже стоимость опциона Колл, и наоборот для опционов Пут.

Чем ниже цена исполнения, тем дороже стоимость. Это объясняется тем, что по сути опцион Колл - это длинная позиция по базовому активу и наоборот, опцион Пут - это короткая позициях по базовому активу.

Лучшие дилинговые центры Ведихин А. Книга рассчитана как на новичков, которым интересны альтернативные банковским депозитам способы вложения денег, так и на профессионалов валютного трейдинга. Какой брокер лучше? Дельта всегда находится в диапазоне от нуля до 1. Она почти равна нулю для обоих ОТМ-опционов колл и пут.

У Колл опционов дельта всегда положительна, в то время, как у Пут опционов всегда отрицательна. Тема опционных индикаторов, или как их еще называют - Греков, а также понятие ожидаемой волатильности были рассмотрены поверхностно.

Коэффициенты чувствительности опциона

Эти темы заслуживают отдельного рассмотрения и изучения. Смотрите другие материалы по данным темам на нашем сайте. Для того, чтобы в логической цепочке ознакомится с основами опционной торговли советуем по порядку прочесть следующие статьи:.